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博彩问答 谈谈这轮牛市套利的故事

博彩问答 谈谈这轮牛市套利的故事

趁着最近创作热情还可以,随便聊聊币圈套利的事情,顺便引申出一些对未来市场发展的思考。
先说说个人套利背景。本人程序员出身,熟读比特币白皮书,挖过矿,一直在参与炒币,研究过各种技术分析理论。17年开始,我就已经用程序自动化搬砖套利交易所之间的差价,那时候油水很大,不够现在已经没有搞头。
下面开始介绍这轮牛市无风险套利的方法以及相关数据。
无风险套利的方法有两个,一个是所有金融期货都有的老方法,一个是币圈独创的方法。
季度合约期现套差价
原理:季度期货和现货之间由于交割前不流通,存在差价,所以可以做多现货,同时做空期货,在季度交割的时候吃到所有开仓时候存在差价。原理上和传统期现套利一致,但是操作风险上,币圈可以做到99.9999%无风险,为何不是100%无风险?后面会详细分析风险。
操作方法:现货买入btc, 然后将btc全部转入币本位合约账号,再以这些BTC作为保证金一倍做空季度期货。持有到季度交割,平空单,再现货卖出成USDT,稳赚到差价。
一些数据:之前4月18号BTC闪崩前,季度合约和现货差价应该在6%-8%左右,次季度合约差价在10%-12%左右。也就是说这么操作的最差收益是,理论上三个月稳赚6%-8%,年化25%以上,完爆任何银行理财,非常适合大资本无风险钱生钱。
永续合约套资金费率
原理:永续合约如果我没记错的话,是币圈独创的东西,通过每8小时计算合约和现货之间的偏离程度来生成一种资金费率,溢价多的一头按照这个费率付另外一头手续费,通过这种机制舍弃交割时间,同时达到合约和现货的价格不会偏离太多。然而由于币圈的不成熟,以及牛市的韭菜大多只会在合约市场做多,而不是做空,所以这个费率99.99%的时间都是正的值,意味着多头每8小时向空头支付手续费。如果能获得一个无风险的空头仓位,就能永久吃这个手续费。
操作方法:现货买入btc, 然后将btc全部转入币本位合约账号,再以这些BTC作为保证金一倍做空永续合约。
一些数据:我写过程序统计过历史数据,之前三个月,这种套利方法套比特币,可以达到月化5%左右,也就是年化60%。而套一些热门山寨币,比如说DOT,有个别月的月化达到了8%-10%,这里我想吐槽说一句,DOT永续费率能在山寨中一骑绝尘,代表韭菜合约做多热情高,就是韭菜币,不接受任何反驳,庄是不会在币本位合约市场做多的。
一些引申的阅读和思考
没搞明白以上操作逻辑的人,需要去补充下合约的知识,特别是币本位合约。有一个结论是这样的:U本位一倍做多,相当于拿现货,永远没有爆仓风险;而币本位一倍做空,相当于卖现货,也永远没有爆仓风险。这是套利的核心技术点。关于风险,为何不是100%无风险?因为你要考虑交易所被黑,跑路的风险。这是唯一存在的风险。如果你能选择优质的交易所套利,如果对方被黑客黑,也能用冷钱包的钱来弥补用户损失。那就是100%无风险套利。关于季度套利,其实有更加高级的操作,甚至可以用机器人程序来完成,年化可以轻松超过100%。我只提示一点,本身季度和现货的差价是大波动的,有时候未必要等到交割日。最后说说我对这里面的深层次思考。无可否认,有些财富的获取是有认知门槛的,比如我今天介绍的这种套利,如果不是自我感觉到了牛市中后期,我也不会发这样的文章来科普。但是即使有门槛,我知道的情况是,很多人是知道这些套路的。即使这样,居然还能长时间存在这么大的套利空间在,你可以想象这轮牛市的泡沫是多么的恐怖。我们知道任何东西如果大家觉得是赚钱的,一拥而上,就不赚钱了,更别谈这种无风险年化100%的存在。那为何这种套利会存在三四个月还没被大众磨平其中的利润空间呢?我对此的解释是,币圈的人都太贪了。我曾经像一个友人介绍这些套利,友人的回复是,他随便拿一个山寨币,一天就是20%涨幅,看不上眼。我强调说,我这是100%无风险的,他还是不屑一顾。所以说,牛市是非常容易让人盲目乐观。再深层次思考下,套利的利润来自哪里?不还是韭菜合约做多现在亏损的钱,以及未来即将亏损的钱?你现在的财富只是交易所虚拟的数字,你未来的钱,早已进入了一些套利人的口袋。其他仁者见仁智者见智了。

6.开始几圈,除嵌张、边张外博彩问答,两头张最好不吃,先上别的张博彩问答,等上家再拿到这种牌时,他还会打下来;



 

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